貓同學(xué)
2022-04-24 21:29這道題不用考慮empirical duration 嗎？比如credit risk增加，spread上升，由于經(jīng)驗(yàn)久期為負(fù)，則bond price上升
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 12:44
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同學(xué)，早上好。
如果題目沒有說明的情況下，都是不考慮經(jīng)驗(yàn)久期的，這里利差和基準(zhǔn)利率都是擴(kuò)大的，因此債券價(jià)格必然是下降的。答案中綜合了兩者的考慮，計(jì)算了價(jià)格的變化，不過我們可以直接定性得出結(jié)論。
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