王同學(xué)
2022-04-24 23:00此題條件是120天后 90-day libor是3.5% 為何現(xiàn)在的利息也用3.5%計(jì)算
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-25 14:42
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同學(xué)你好
主人公是120天之后才能收到繼承的錢，才能開(kāi)始投資，所以他投資的利率就是120天之后當(dāng)時(shí)的利率3.5%。
只是他收到的利息會(huì)在再一個(gè)90天之后。
但是他的euro dollar futures是在120天之前的時(shí)候買入的，在收到繼承的錢的時(shí)候，euro dollar futures他就清倉(cāng)了，因此期貨的盈虧就已經(jīng)現(xiàn)實(shí)了。
這里其實(shí)是忽略了貨幣時(shí)間價(jià)格的調(diào)整的。
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