POINT
2022-04-25 00:09老師 這道題目b為什么不對 對于ADB是算CVA 也就是他的對手應(yīng)該給他的風險補償 應(yīng)該是多的 因為 HIP的cs上升高于ADB的cs HIP的DVA也是上漲的 因為 ADB的cs也上漲了
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1個回答
Jenny助教
2022-04-25 09:47
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同學(xué)你好,題干信息周并沒有給出各自的EPE,只有CS的信息,是沒有辦法計算出二者具體的CVA,然后比較二者之間CVA的大小。只能說由于二者的信用質(zhì)量惡化,他們各自的CVA比起原來是惡化的,假設(shè)其他條件不變的情況。
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