SUNkist
2022-04-25 04:02這兩道題的考點(diǎn)我以為是一樣的?為什么一道題說(shuō)看largest absolute price change看的是gamma 另外一個(gè)看的是delta取值?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-25 11:02
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你好同學(xué),delta表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格每變動(dòng)一塊錢,對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)多少錢。
gamma:期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格變動(dòng)是曲線關(guān)系;Gamma時(shí)期權(quán)價(jià)格對(duì)股票價(jià)格求二階導(dǎo)數(shù)
同學(xué)你可能附錯(cuò)題目了,第二道題目沒(méi)有說(shuō)是gamma
在以后做題中,如果沒(méi)有明確說(shuō)明是gamma還是delta
我們可以根據(jù)定義,從他們定義出發(fā)
