冉同學(xué)
2022-04-25 08:54為什么一般情況下看漲期權(quán)期權(quán)費(fèi)要小于看跌期權(quán)期權(quán)費(fèi)? 看漲期權(quán)上漲的趨勢(shì)潛力不是無(wú)窮大嗎?而看跌期權(quán)損失有下限
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-25 14:44
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同學(xué)你好
人們通常能接受少賺錢，但一般接受不了損失錢。因?yàn)閜ut 是買保護(hù)，通常對(duì)保護(hù)的需求更大，因此買的人多，put option就會(huì)貴。
對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，理論上標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格是無(wú)限上升的，但期權(quán)是有時(shí)間期限的，在有限的時(shí)間內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格不可能一直上升。因此這種所謂的無(wú)限上升，只是理論上的。
無(wú)論你買入還是賣出看跌期權(quán)，做為多頭，最大的損失就只是期權(quán)費(fèi)。
對(duì)于call的空頭，他的損失理論上是無(wú)限的，對(duì)于put空頭，他的損失是有限的，最大損失的時(shí)候，就是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格下降到0.
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