學(xué)同學(xué)
2017-04-04 23:14Reading 51, notes page 207, sector rotation example. Question 3. Don't understand.
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-04-05 11:29
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學(xué)員你好，問(wèn)題問(wèn)的是如果active risk限制為5.2%時(shí)，soi認(rèn)為consumer staples會(huì)outperform時(shí)，discretionary的權(quán)重為多少。那么其實(shí)就是問(wèn)跟benchmark的最大的deviation。annualized active risk算到17.32%，而active risk限制為5.2%，那么權(quán)重的最大的差異為5.2%/17.32%=30%，discretionary的benchmark權(quán)重為35%，而在認(rèn)為consumer staples會(huì)outperform時(shí)，會(huì)盡量地多分配給consumer staples，所以discretionary的權(quán)重就為35%-30%=5%
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回復(fù)金程教育顧老師：cvvbbn
