GIN
2022-04-25 13:17請問老師，這題題干哪里說了存在分散化效果？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-25 14:10
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同學(xué)你好，題干中：The second with USD 100 million on credit exposure split evenly between 50 B-rated counterparties. 其實(shí)就暗示了分散化，回憶一下課程中學(xué)過的顆粒度對于credit var的影響。資產(chǎn)組合越細(xì)分成小的資產(chǎn)，那么小資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)度就弱一些，比如固定資產(chǎn)再往下細(xì)分成不動產(chǎn)，廠房設(shè)備等等，那么這些資產(chǎn)的相關(guān)性就會更弱，不像一整個資產(chǎn)那樣，相關(guān)系數(shù)是1.
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