undefinable
2022-04-25 13:45ppt 236頁這個題解答是不是錯了?正確應(yīng)該怎么解答
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-26 11:19
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同學(xué),早上好。
1.根據(jù)給出的daily yield volatility計算月波動率,因為波動率是標準差形式,因此日期21也需要開根;
2.需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標準差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號,最后計算出結(jié)果還需要除以100;
3.有了利率變動和修正久期,我們可以求解價格變化的金額,再乘以面值得到價格改變金額。
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