Jeffrey
2022-04-25 15:08課后題22題，假設(shè)前提就是固定換固定嘛？沒有理解swap payment date和settlement date的cash flow有什么區(qū)別？對于期間的現(xiàn)金流，講義提完各付各的interest也就結(jié)束了，二級好像也沒用著重講過貨幣互換的settlement…所以不是很理解
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-25 16:17
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同學(xué)你好
這個題從正文的表述中看不出他是要固定換固定，但通常公司借錢都是希望鎖定借款利率的，否則現(xiàn)金流就會存在不確定性，這樣公司管理上就會比較麻煩。
另外這個例題很像原版書R9的example 7的內(nèi)容，我感覺像是基于這個example改編的題目。在這個example 7中，他的表述是很清楚的。通常考試會描述的比較清楚，課后題則不一定。主要是理解這個題背后的知識點為主。
payment date是期間互換利益的那一天。而settlement date是同樣的意思，就是互換雙方交換現(xiàn)金流的這一天。
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