Eddie
2022-04-25 16:51老師說這個題目應該預估是360期的第四期。total mortgage是800million. month1是第四個月,前面三個月應該還過錢了,肯定會減少pool balance. 為什么pool balance在month1還是以800m作為balance?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Danyi助教
2022-04-25 17:56
該回答已被題主采納
同學你好,
因為題干中寫到了The weighted average of the maturity (WAM) for the mortgage loans in the pool is 357 months。針對于此,所以The underlying pool of mortgage has a par value of US$800 million默認從第四期開始。
這里題干中并沒有涉及到前三個月的情況,所以不予考慮,也就是默認為第4期開始的本金為800
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
