132****0929
2022-04-25 20:32不太懂這個題能具體講一下嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-26 01:03
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
如果投資者預(yù)測在遠(yuǎn)期合約到期之前,標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的持有收益上升,遠(yuǎn)期合約的價格(forward price,F(xiàn)P)會?
根據(jù)公式:
FP = (S0-PVB0+PVC0) x (1+Rf)T
其中PVB0表示present value of benefit,合約期間持有收益上升,F(xiàn)P將會上升
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