開同學(xué)
2022-04-25 21:25為什么F ratio和$R^2$都會(huì)高呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-26 10:35
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同學(xué)你好，這道題目考察的就是多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征，判斷多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征就是高R方，整體F檢驗(yàn)顯著，單個(gè)t檢驗(yàn)不顯著。
F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)都是顯著性的假設(shè)，所以原假設(shè)都是系數(shù)是否為0，只不過區(qū)別在于F檢驗(yàn)是多個(gè)或者整體系數(shù)同時(shí)為0，t檢驗(yàn)是單個(gè)系數(shù)為0. 這里的partial slope coefficient指的就是單個(gè)或者個(gè)別系數(shù)估計(jì)量，也就是指T檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的系數(shù)估計(jì)量得到的結(jié)果是不顯著的。
同時(shí)，R方比較高，說明模型整體具有比較好的解釋效力，但是顯著的t統(tǒng)計(jì)量又很少，說明單個(gè)變量又幾乎都沒有顯著解釋效力，這個(gè)就是典型的多重共線性的特征。
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