Will
2022-04-26 01:21老師想問問這題應(yīng)該怎么思考，另外correlation這個點感覺除了計算考過其他的題目考得好少，能不能總結(jié)一下呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-26 11:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這部分知識點其實在課程講義里面都是總結(jié)過的，可以翻到數(shù)量的倒數(shù)第二章。這里借這道題目，簡要講一下對應(yīng)知識點，有時間還是再去復(fù)習(xí)一下。
對于這個題目來說，
A. 首先不管是線性相關(guān)系數(shù)還是排序相關(guān)系數(shù)以及Kendall tau，它們的取值范圍都是-1到1. 絕對值越大，說明相關(guān)性越強。
B. 由于spearman和Kendall相關(guān)系數(shù)只用到數(shù)據(jù)的排序，不是數(shù)值本身，所以它們對于異常值不敏感。并且，對于單調(diào)遞增的變換是這兩個相關(guān)系數(shù)是不變的，你想一下，比如都是乘以a（a大于0，遞增）再加上一個常數(shù)，那么最大的數(shù)還是最大的，不會改變其排序。
C. 如果x和y存在線性相關(guān)性，那么線性相關(guān)系數(shù)和rank相關(guān)系數(shù)是會很接近的，但是Kendall相關(guān)系數(shù)會稍微比二者低一點，這個是實證結(jié)論，記住即可。
D. 如果x和y存在非線性相關(guān)性，那么spearman和rank相關(guān)系數(shù)會比線性相關(guān)系數(shù)更高，因為這種情況下，這兩者比線性相關(guān)系數(shù)更好地描述兩個變量之間的關(guān)系。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
-
回復(fù)Jenny：謝謝老師
