廖同學(xué)
2022-04-26 10:00R5課后題第4題，為什么不選互斥而是diversifying？這兩個(gè)概念有些混淆，麻煩老師講解下
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-04-26 12:34
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同學(xué)你好，互斥的意思是兩個(gè)資產(chǎn)大類之間沒有交集，不存在重合部分；diversify是分散化，他是資產(chǎn)大類之間的相關(guān)系數(shù)要低。Equity和derivative是滿足互斥的，因?yàn)閮烧咚馁Y產(chǎn)大類是沒有重疊的，但是不滿足分散化，因?yàn)槲闹姓f了equity和derivative的收益是高度相關(guān)的。
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追問
不重合這個(gè)點(diǎn)是否理解為：derivative中的equity是外國equity，和US equity不存在重合，對(duì)吧？
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追答
同學(xué)你好，你的理解是正確的。一個(gè)是美國股票，一個(gè)是美國以外其他國家的大市值股票，這兩個(gè)沒有交集的。
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