Bruce
2022-04-26 10:59請(qǐng)問(wèn) C選項(xiàng)怎么理解的?謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-26 18:03
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同學(xué)你好,C選項(xiàng)的意思就是由于不準(zhǔn)確的模型調(diào)整等原因使得公司的交易敞口實(shí)際上增加了,這就和一級(jí)學(xué)過(guò)的倫敦鯨的案例類似,在倫敦鯨的案例中首席投資辦公室以老VaR 模型過(guò)于審慎夸大了風(fēng)險(xiǎn)為由,匆忙替換了另一種方法,使得持有的SCP 頭寸VaR 下降了50%,從而極大地隱瞞了實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。
