郝同學(xué)
2022-04-26 11:38這里的standard fee有什么作用呢？ 為什么題干中要求設(shè)計(jì)的fee率必須要symmetrical around commonplace 50bps？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-26 14:49
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同學(xué)你好，Active Return在0.25% ~ 2.75%這個(gè)區(qū)間時(shí)，費(fèi)率結(jié)構(gòu)是以1.5%為中心點(diǎn)左右對(duì)稱的，這個(gè)中心點(diǎn)的active return被稱為breakeven active return，對(duì)應(yīng)的費(fèi)率為0.5%，正好和Standard fee是一致的。Standard fee其實(shí)就是盈虧平衡收益所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
原版書中并沒有解釋這個(gè)Standard fee和breakeven active return是怎么定出來(lái)的。
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