Victoria
2022-04-26 14:08第一張，結算的時候沒有真實的loan發(fā)生，比如賺了1%，那買賣的基數(shù)是什么呢？第二張，綠框部分理解為用3時刻的mr推算6時刻的mr？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-26 23:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
買賣的基數(shù)是合約中約定好的“notion principle”名義本金，不做實際用途，只為計算收益或者虧損。名義本金對于雙方是一個相同的數(shù)值，不涉及雙幣種和匯率，所以沒有必要交換本金，只要交換利率對應的現(xiàn)金流即可。
第二張截圖中，綠色框指的6時刻如果有盈利，從6時刻折現(xiàn)到3時刻的利率，是你說的“3時刻的市場利率，也是即期利率”
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