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Essie助教
2022-04-26 15:53
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你好,首先我們可以根據(jù)即期利率求出折現(xiàn)因子,DF3=1/1.06^3=0.8396.
根據(jù)遠期利率模型DF(B)=DF(A)*F(A, B-A),現(xiàn)在知道了三年期合約的價格,以及遠期合約的價格,就可以得到五年期合約的價格。
DF5=DF3*F(3,2)=0.8396*0.8479=0.7119.
