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2022-04-26 15:59老師，請問這道題的C和D如何解釋呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-26 17:45
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同學(xué)你好，當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)的取值范圍是-1至1，如果ρ比較小比如等于-1，構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是有可能小于其中任意一個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式如下圖所示，當(dāng)ρ等于-1的時(shí)候，組合 標(biāo)準(zhǔn)差就等于|waσa-wbσb|.
D選項(xiàng)是正確的，下面的公式可以構(gòu)成一個(gè)一元二次方程，因?yàn)槠渲幸粋€(gè)權(quán)重可以用另一個(gè)權(quán)重來表示，wb=1-wa，在高中的時(shí)候?qū)W過用一元二次方程可以計(jì)算最值，因此可以找到這個(gè)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小值。
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