shirley
2022-04-26 19:12請問設久期等于2,即利率波動1%,債券價格反向波動2%。這里的2%是相對比例的概念,1%是相對還是絕對的概念?是指利率變動的比例還是絕對值?有點暈了
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-27 09:33
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同學,早上好。
修正久期的公式可以理解為一單位利率的改變導致的債券價格變動百分比,因此我們看到這里的利率變動時絕對數(shù)額的概念,即假設從8%變到9%,那么就是變動1%。
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