mcp_mvp
2018-07-23 21:57老師,圖中藍色框圈出的內(nèi)容,是NOTES 第一張第八頁,介紹落在某個quantile附近【-0.05, +0.05】的概率的標準差,但我無法理解這個式子是怎么推導(dǎo)出來,請老師指教,謝謝
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1個回答
Wendy助教
2018-07-24 15:16
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同學(xué)你好,se(q)表示分位數(shù)q估計值的標準誤,是用來構(gòu)造分位數(shù)估計值的置信區(qū)間。推導(dǎo)過程很復(fù)雜,原版書市場風(fēng)險15頁,有具體詳細推到。最后會得出這么一個公式。這里對這個公式做一個記憶。n:樣本量,f(q)分布密度函數(shù),bin width表示區(qū)間的寬度
