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2022-04-26 22:49R14的課后題第21題
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-27 09:37
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同學(xué)，早上好。
根據(jù)題目中給出的日波動率和21個交易日，2.33個標(biāo)準(zhǔn)差，我們可以計(jì)算利率的變化率為16 bps，根據(jù)題目中給出的久期、名義本金計(jì)算市場價(jià)值的變化為$1,234,105 = ($75 million × 1.040175 × (–9.887 × .0016))。
1.根據(jù)給出的daily yield volatility計(jì)算月波動率，因?yàn)椴▌勇适菢?biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根；
2.需要計(jì)算出在給定日波動率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標(biāo)準(zhǔn)差，由于這里是求解利率變化，自帶百分號，最后計(jì)算出結(jié)果還需要除以100；
3.有了利率變動和修正久期，我們可以求解價(jià)格變化的金額，再乘以面值得到價(jià)格改變金額。
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