徐同學(xué)
2018-07-23 23:27老師，截圖所示V（long)=current futures price-futures price at the last mark to market time,我的困惑是，請(qǐng)問(wèn)作為long方是buy一個(gè)權(quán)利，所以應(yīng)該是低價(jià)買，如果假設(shè)要賺錢，則最后的市場(chǎng)價(jià)格需要高于當(dāng)前簽訂的futures價(jià)格。所以我認(rèn)為應(yīng)該是公式里后者減去前者。請(qǐng)老師解惑！
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-07-24 13:24
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學(xué)員你好，兩個(gè)都是future的price，后面的是最近一次mark to market的price，可以簡(jiǎn)單理解（雖然不準(zhǔn)確）為我買進(jìn)這個(gè)future時(shí)的價(jià)格，而前者是現(xiàn)在這個(gè)future的價(jià)格，那對(duì)買入者來(lái)說(shuō)，我的future的價(jià)值就是前者減后者，因?yàn)槿绻椰F(xiàn)在就把這個(gè)future賣掉的話，我就能收到current future price。
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