Alex
2022-04-27 02:46為什麼用減13.25?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-27 09:12
該回答已被題主采納
同學你好,麻煩貼一下問題的詳細出處,謝謝。
-
追問
這裡為什麼不用減13.25?公式不是需要減Rp嗎?
-
追答
這里要計算jensen's alpha,不需要減去13.25而是要用13.25%減去根據(jù)CAPM模型計算得到的理論收益率,最終的結(jié)果就是jensen's alpha。
-
追問
公式是這個 13.25%-(4.5%+1.4(11.8%-4.5%))??
-
追答
是的。
-
追問
明白了謝謝??
-
追答
不客氣
