Kidd
2022-04-27 07:53請(qǐng)問(wèn)老師,這里L(fēng)1的計(jì)算公式里面,L0+deltaL,為什么后邊成了負(fù)號(hào)?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-27 17:42
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同學(xué)你好,這個(gè)我們?cè)谝患?jí)其實(shí)已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)了。
債券價(jià)格變動(dòng)量:deltaP。
deltaP=-MD*P0*deltay。表示利率和價(jià)格反向變動(dòng)。
P1-P0=deltaP=-MD*P0*deltay。.
所以:P1=P0+deltaP=P0-MD*P0*deltay
