葉同學(xué)
2018-07-24 07:44這里應(yīng)該是低估autocorrelation吧
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-07-24 09:25
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在smooth過程的時(shí)候是低估波動(dòng)率高估SR,自相關(guān)系數(shù)也是高估,因?yàn)樗兊酶悠交?,相?dāng)于是股票價(jià)格今天上升,明天也會(huì)上升,相關(guān)系數(shù)增強(qiáng)。
