柴同學
2022-04-27 10:46老師,VaR值得選取不是應該是尾部也就是VaR左邊有10%的概率嗎,那應該是由小到大第四個呀,中文精度上這個例子老師幫忙看看,和這里講的方法有出入
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
吳珮瑤助教
2022-04-27 18:24
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你好同學,VaR值衡量的是損失
所以-45
就代表損失45
也就是VaR(95%)=45
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追問
老師麻煩對比一下書上那道題和這道題,書上95%條件下的VaR值,取得是損失從大到小第六個數(shù),但是這個題中選的是第五個數(shù),不是矛盾了?
Adam助教
2022-05-03 14:01
該回答已被題主采納
同學你好,這里確實有矛盾。
其實取第五個還是第六個官方也沒有一個明確的說法,只不過在FRM一級,一般是去倒數(shù)第:1-95%,也就是倒數(shù)第5個。這是審慎性原則得出的。
后續(xù)我們也會對書上的做法進行調(diào)整的額
