奶同學(xué)
2022-04-27 12:44請(qǐng)問LongSwap就是默認(rèn)是支固定收浮動(dòng)嗎，然后每期的payment都是固定的？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-27 14:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯是的，Long Swap，long方默認(rèn)是支固定收浮動(dòng)；每期固定現(xiàn)金流是固定的，浮動(dòng)現(xiàn)金流是不一樣的。
補(bǔ)充：浮動(dòng)現(xiàn)金流在期初是不知道的，例如：3/6/9/12時(shí)間點(diǎn)換現(xiàn)金流的Swap，在期初知道3/6/9/12時(shí)間點(diǎn)都支付相同的固定現(xiàn)金流（數(shù)額也知道），但是浮動(dòng)現(xiàn)金流不是這樣，3時(shí)刻的浮動(dòng)現(xiàn)金流在0時(shí)刻知道，6時(shí)刻的浮動(dòng)現(xiàn)金流在3時(shí)刻知道，9時(shí)刻的浮動(dòng)現(xiàn)金流在6時(shí)刻知道，12時(shí)刻的浮動(dòng)現(xiàn)金流在9時(shí)刻知道，這死逼現(xiàn)金流金額都不一樣。
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