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2022-04-27 14:18這題算出來是0.129997怎么就成了13bps怎么就是0.0013了？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-04-28 12:06
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標(biāo)準(zhǔn)差，由于這里是求解利率變化，自帶百分號，最后計算出結(jié)果還需要除以100。
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追問
那可以認(rèn)為以后題目出現(xiàn)的日波動率其實就是bps為單位，而不是按百分比單位
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追答
同學(xué)，早上好。
我看了下有關(guān)于這種類型的題目，一般波動率給出都是百分比表示的，只是我們在計算出利率變化的時候最終要再加上個百分比。
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