奧同學(xué)
2022-04-27 14:53麻煩再給我講一下這道題，哪兒都沒(méi)明白。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-27 18:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目call option is priced higher，對(duì)應(yīng)C中的“selling a call”，高賣；但是要賣什么呢，賣的是call，也就是short call，在將來(lái)有義務(wù)賣標(biāo)的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒(méi)有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢，對(duì)應(yīng)C中borrowing，然后買資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時(shí)候賣出。
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