小同學(xué)
2022-04-27 16:54Libor是啥??？為什么算浮動利率的時候要?Libor
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1個回答
Adam助教
2022-04-27 17:38
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同學(xué)你好，
LIBOR（London Interbank Offered Rate）倫敦銀行間同業(yè)拆借利率，LIBOR是由英國銀行家協(xié)會，通過一些大銀行之間拆借報出的利率的平均水平，作為LIBOR。從這個角度，LIBOR是不斷變化的，今天可能是某個數(shù)，明天就變成了另一個數(shù)。
所以我們說：LIBOR是一種浮動利率。
這個0.64%其實沒有什么其他的意思。
我最開始是支出固定利息【也就是支出3.7%這么多的錢】。
現(xiàn)在我利用互換，收固定【收到3.06%】，支出浮動【支出L】。
這樣一來我的凈現(xiàn)金流就變成了：支出浮動。
最后的所支出凈現(xiàn)金流就是：3.7%-3.06%+L=L+0.64%。這里的“L+0.64%”其實也是一種浮動利率。【因為LIBOR是變化的，所以L+0.64%這個數(shù)值也是變化的，所以L+0.64%也是浮動利率】
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追問
老師這里的收固定，或者圖片里面的【收固定支浮動】意思是 我給你一個浮動的rate，你給我一個固定的rate作為交換。是這個意思嗎
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追答
同學(xué)你好，對的。
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回復(fù)Adam：為什么利用互換會收到固定利率啊
