Joe
2022-04-27 17:44老師，請(qǐng)問(wèn)這道題材料中的”Sharpe ratio for GIM and emerging small-cap equity: 0.31”表述是不是錯(cuò)了，這個(gè)不該是GIM的Sharpe Ratio嗎，為什么還會(huì)有emerging small-cap equity？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-28 12:31
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
這個(gè)是對(duì)的。理論上來(lái)講完全分割和完全融合的市場(chǎng)下全球市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差和回報(bào)率應(yīng)該是不同的，因?yàn)橥耆指钍袌?chǎng)下全球市場(chǎng)實(shí)際上就只能投資一個(gè)國(guó)家，那么回報(bào)率和標(biāo)準(zhǔn)差就是該國(guó)的回報(bào)率與標(biāo)準(zhǔn)差。
但是題目中就這兩種情況下的全球市場(chǎng)夏普比率有可能是共用一個(gè)數(shù)值，或者分別給出，這種題目都有，都是可以的，根據(jù)題目給出的信息計(jì)算即可。
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追問(wèn)
老師，請(qǐng)問(wèn)題目中的這個(gè)0.31，是市場(chǎng)完全分割時(shí)的Sharpe Ratio嗎？
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追問(wèn)
老師，我把追問(wèn)更新一下：在本題里，Sharpe ratio for GIM指的是市場(chǎng)融合時(shí)的夏普比率，而Sharpe ratio for emerging markets指的是市場(chǎng)分割時(shí)的夏普比率。只不過(guò)在這個(gè)案例中，二者都是0.31而已。對(duì)吧？
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追答
同學(xué)，早上好。
同學(xué)的理解是正確的。
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