孟同學(xué)
2022-04-27 17:44第五題可以解釋一下嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-27 18:44
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
課程-經(jīng)典題-衍生-視頻解析，有原版書課后題的解析，很全如截圖
文字解析：
long derivative position表示對于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以short forward+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫一下，綜合來看投資一個bond債券，收益恒定，沒有風(fēng)險。
B 可以long stock+ short bond，其中bond屬于固定收益，沒有看漲看跌一說，所以綜合就是long stock
C 可以short forward + short bond，bond債券收益恒定沒有風(fēng)險，而short forward是看跌標的資產(chǎn)，綜合來看是short derivative。
所以B是正確的。
---------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
