任同學(xué)
2022-04-27 18:02老師答案說D選項價格應(yīng)該為5.96,不知道這是怎么算出來的?題目給出的6.32我也不知道如何計算,不知道考試會不會考6.32計算方式,講課老師并沒有告訴這兩個數(shù)字如何算出的。請老師給出詳細計算過程,謝謝!
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1個回答
Adam助教
2022-04-27 18:25
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同學(xué)你好,這個是根據(jù)障礙期權(quán)的障礙公式算出來的,過程十分復(fù)雜。
考試也不要求掌握,感興趣的話可以看一下。
但就這題而言,其實不知道5.96也是可以進行分析的。
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追問
那么這道題題目給出的普通期權(quán)價格6.32是如何算出來的呢?請老師給出計算過程,謝謝!
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追答
同學(xué)你好,BSM計算出來的
