孟同學(xué)
2022-04-27 18:25FP不應(yīng)該隨著cost增加而增加嗎?這道題答案為什么選A呀
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-27 19:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
遠(yuǎn)期合約定價(jià)公式：FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
轉(zhuǎn)化：FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
推出：cost of carry=CB-CC，越大，此時(shí)為正值，比cost of carry 為0，獲得的FP小。A對
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