kevin
2022-04-27 22:36老師，你好，fixed income 原版書reading 13中，對于static yield curve strategy中的第一種方法long futures position is similar to rolling down the yield應(yīng)該如何理解？rolling down the yield是賣短期，買長期；而long futures position是買入期貨合約持有到期，感覺應(yīng)該是更像buy and hold,從來能夠體現(xiàn)賣短期，買長期的相似之處呢？
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-28 12:13
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同學(xué)，早上好。
實際上這里給出的方法都是類似的，因為在收益率曲線平穩(wěn)向上的環(huán)境中，我們獲益的方式就是通過增加風(fēng)險敞口（加杠桿）來獲益，最簡單的方式就是更多買入債券。那么不論是騎乘收益率曲線策略還是買入期貨增加風(fēng)險敞口，邏輯相同。
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