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2022-04-28 08:20問一下單個資產的incremental var和component var怎么比?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-28 18:05
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同學你好,如果想準確比較的話,
這個要從定義的公式上出發(fā)。
IVaR_A=VaR_(P+A)-VaR_P
CVaR_A=MVaR_A×V_A
具體大小要看題目所給的條件的
