孟同學(xué)
2022-04-28 09:48期權(quán)計(jì)算公式不是C=（πuC+加上πuC-）乘以1/(1-rf）的t次方嗎？概率上升為什么不會(huì)影響價(jià)格啊
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-28 15:38
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因?yàn)槎鏄渲惺褂玫睦适恰帮L(fēng)險(xiǎn)中性概率”不是題目中的“actual probability”
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
