肉同學(xué)
2022-04-28 12:12為什么老師說(shuō)optimal CAL線上的點(diǎn)都是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和optimal risky portfolio組成的？如果某點(diǎn)不在optimal risky portfolio那點(diǎn)上，不就是由其他risky asset和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-28 14:45
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
從Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)這個(gè)點(diǎn)向EF有效前沿作切線，形成optimal CAL，一定經(jīng)過(guò)“Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)這個(gè)點(diǎn)”和“切點(diǎn)optimal risky portfolio”，所以老師說(shuō)的對(duì)。
如果記不住，可以利用圖形幫助自己理解
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
