王同學(xué)
2018-07-24 22:49為什么這道題計(jì)算出來的mean reversion是0.75?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-25 13:45
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同學(xué)你好,這個(gè)是回歸回出來
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追問
我不是這個(gè)意思…我知道方程是回歸出來的系數(shù)是-0.75,但是系數(shù)不是應(yīng)該等于1-mean reversion嗎?這樣mean reversion不是應(yīng)該等于1.75嗎…雖然我知道1.75大于1肯定不對(duì)…
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追答
同學(xué)你好,如圖
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回復(fù):明白了,謝謝老師
