梁同學(xué)
2018-07-25 01:34老師好，請(qǐng)問下習(xí)題集345題，關(guān)于long+short的組合VaR的計(jì)算，是應(yīng)該如1式，答案是75m呢，還是如2式，答案是213.6m呢？也就是公式里面是加號(hào)還是減號(hào)呢？答案貌似給錯(cuò)了。
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2個(gè)回答
Crystal助教
2018-07-25 19:53
該回答已被題主采納
正常的公式是加號(hào)，但是這個(gè)題里面相關(guān)系數(shù)是負(fù)值。
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追問
根據(jù)負(fù)的相關(guān)系數(shù)算出來應(yīng)該是75，那就是答案算錯(cuò)了？
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Cindy助教
2018-07-26 15:07該回答已被題主采納
同學(xué)您好，這題答案確實(shí)錯(cuò)了，是75million，謝謝您
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