奶同學(xué)
2022-04-28 15:09這個(gè)return generating model就是market model嗎,這個(gè)modle和SCL線什么關(guān)系
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-28 16:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
market model是 Rerurn generating model的一個(gè)類別
market model和SCL都是回歸模型
market model中X自變量是市場(chǎng)組合收益率Rm,應(yīng)變量Y是資產(chǎn)收益率Ri
SCL中X自變量是市場(chǎng)組合收益率Rm-Rf,應(yīng)變量Y是資產(chǎn)收益率Ri-Rf
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