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2022-04-28 22:07老師,請解釋下這個選項
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-29 11:12
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同學你好,A選項,即使殘差項是異方差,它影響的是系數(shù)估計量BLUE性質(zhì)中的B,即best,但是無偏性和一致性以及系數(shù)估計量服從正態(tài)分布的性質(zhì)是不會改變的,因為異方差的存在,殘差項的方差不是一個不變的常數(shù),這樣我們就沒有辦法找到一組使得殘差項平方和最小的無偏線性估計量,所以best的性質(zhì)是不滿足的,但系數(shù)估計量依舊是無偏的,接近總體真實值。
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