尚同學(xué)
2018-07-25 18:17問題:portfolio A has a SFR of 1.3 with a threshold return 2%. what is the shortfall risk for a threshold return 2%? (a. 9.68% b.40.30% c.90.30%) 標準答案:using the table, the cdf for -1.3 is 9.68%, which is the prob. of returns less than 2% 老師這道題的答案我不明白是什么意思,為什么這道題求解需要通過查cfd的表得出?
所屬:CFA一級 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-07-26 14:04
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學(xué)員你好,shortfall risk是收益率比目標收益率低的概率,即P(rp
