沈同學(xué)
2018-07-25 22:24curse of dimensionally是什么呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-26 09:32
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同學(xué)你好，curse of dimensionally維度詛咒，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中出現(xiàn)了不止一次。一個(gè)組合中如果包含多個(gè)資產(chǎn)，比如n個(gè)，用參數(shù)方法計(jì)算VaR值的花，是要考慮它們之間的相關(guān)性的，但是這個(gè)相關(guān)性就不是n個(gè)了，而是以一個(gè)非線性的方式增長（應(yīng)該是n^2減去n，再除以2）.這個(gè)就是維度詛咒，n上升，你所要研究的rho數(shù)量增長超過了n。
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追問
rho數(shù)量是啥????
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追答
總共資產(chǎn)數(shù)量是n.兩兩資產(chǎn)之間就會(huì)有一個(gè)相關(guān)性，所以應(yīng)該是如圖
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