梁同學(xué)
2018-07-25 23:34請(qǐng)問(wèn)老師,367題這道題該怎么理解呢?尤其是C和D選項(xiàng)?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-07-26 14:30
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同學(xué)你好,這道題做多Swap rate ,做空 Treasury rate,后面答案解釋的很清楚,收益來(lái)自于二者Spread的縮小,關(guān)于選項(xiàng)C D,因?yàn)閟pread最多只能縮小到0,所以收益是有上限的,但是spread只要一增大,就會(huì)有虧損,肯定是左偏的。
