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Cindy助教
2018-07-26 10:28
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同學(xué)你好,這道題里,負(fù)債和資產(chǎn)的期限不匹配,當(dāng)利率下降的時候,負(fù)債上升,并且上升幅度大于資產(chǎn)。如果通過互換規(guī)避這種風(fēng)險的話,肯定是希望在利率下降的時候獲得好處的。那么他可以進(jìn)入一個接受固定,支付浮動的互換,。這樣子,收到錢不變,但是隨著市場利率下降,付出的錢卻越來越少了。所以在這場互換中是賺的??梢詮浹a(bǔ)在資產(chǎn)負(fù)債上期限不匹配帶來的損失。
