徐同學(xué)
2018-07-26 01:13老師 根據(jù)老師的例子 假設(shè)asset 是10 ，Rf是10% 一年期限得derivatives是11 。 公式顯示 asset +derivative =asset*Rf。 則10 +（-11) =-1 , -1是由asset*Rf得到。 但是資產(chǎn)10*10%得到是正1，不知道老師這個-1應(yīng)該怎么看
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2018-07-27 15:19
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不是assets+derivatives=asset×Rf，而是derivatives=S0×(1+Rf)^T - PVD0×（1+Rf）^T。兩者區(qū)別還是很大的。你的公事倒一下，就變成derivatives=asset（Rf-1）了，所以是錯誤的。需要重新去理解一下S0和PVD0這兩個概念。
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