Zen
2022-04-29 17:16兩類資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個公式如何可以從之前說到的方差公式推導(dǎo)過來?原來的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個投資組合的期望收益率嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-29 18:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
σp2=w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
E[(X-EX)^2]
單個隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差
以上兩者不是一個東西,不能推導(dǎo)
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