Zen
2022-04-29 17:16兩類資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個公式如何可以從之前說到的方差公式推導過來?原來的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個投資組合的期望收益率嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-29 18:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
σp2=w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12
投資組合的標準差
E[(X-EX)^2]
單個隨機變量的標準差
以上兩者不是一個東西，不能推導
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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