貝同學
2022-04-29 19:45老師您好,模擬1,8B: 在曲線平行上移50bps,為什么convesity大的表現(xiàn)好?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-02 17:45
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同學你好
在久期相同的情況下,在收益率曲線平行上移的時候,convexity大的組合,其漲多跌少的特征就會比較明顯,這個時候,由于對所有組合都是不利的,因此conveixty大的組合,其價格下跌會更少,即體現(xiàn)漲多跌少中的跌少。價格跌的少,自然表現(xiàn)好。
